Aplikasi Metode Ekonometri (ARCH, GARCH, EGARCH, TARCH, EMA, CARR) di Eviews dalam Peramalan Volatilitas Harga Saham

Penelitian tentang peramalan volatilitas harga saham di pasar saham telah banyak dilakukan di berbagai negara dengan berbagai metode ekonometrika (ARCH, GARCH, EGARCH, TARCH, EMA, CARR) yang ada di program Eviews. Penelitian-penelitian di Evews, dapat juga dilakukan dengan metode moving average (EMA), random walk (RW), historical average, moving average (MA), auto regression (AR), ARMA, ARIMA, simple regression, exponential smoothing, exponentially weighted moving average (EMA). Namun penelitian-penelitian tersebut harus dicari dahulu metode ekonometrika yang cocok sehingga ditemukan metode yang paling baik untuk meramal volatilitas.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai peramalan volatilitas dikutip dari Yu (2002), diantaranya: Baca lebih lanjut

Iklan