Data finansial seperti cadangan devisa, nilai tukar, maupun tingkat suku bunga mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan data deret waktu (time series). Beberapa karakteristik dari data finansial yaitu menunjukan volatilitas yang tinggi mengikuti periode waktu, sedangkan variansi/ragam adalah konstan untuk data jangka waktu yang panjang.
Dalam beberapa periode terdapat variansi/ragam data finansial relatif tinggi. Keadaan ini disebut conditionally heteroskedastic. Jika terdeteksi adanya conditionally heteroskedastic maka model autoregressive moving average (ARMA) tidak akurat lagi untuk digunakan. Model deret waktu (time series) yang mengakomodir adanya heteroskedastic / heteroskedastisitas adalah ARCH (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) / GARCH (General Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) . Model lain selain ARCH & GARCH adalah TARCH, E-GARCH, M-GARCH, TGARCH dan lain-lain.
Variabel-variabel ekonomi biasanya nonstasioner dan mempunyai sifat kointegrasi, sehingga model statistik yang dibentuk harus dapat mengatasi dan mencerminkan sifat tersebut. Metode yang sesuai dengan permasalahan ini adalah metode VAR (Vector Autoregression).
Variabel yang digunakan sebanyak lima variabel makro ekonomi. Kelima Variabel tersebut yakni cadangan devisa, nilai tukar rupiah terhadap USD, tingkat suku bunga, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan netto ekspor.
Metodologi yang digunakan dimulai dengan metode ARCH/GARCH yang fungsinya untuk mengatahui ada tidaknya volatilitas dari masing-masing variabel yang diteliti. Selanjutnya dengan metode VAR akan selidiki pengaruh volatilitas dari variabel nilai tukar, suku bunga, IHSG dan neto ekspor terhadap volatilitas cadangan devisa. Hasil model VAR yang diperoleh tersebut kemudian digunakan untuk melakukan uji berikutnya yaitu uji kointegrasi Johansen untuk mengetahui hubungan keseimbangan jangka panjang dan Vector Error Correction Mechanism (VECM) untuk mengetahui hubungan keseimbangan jangka pendek.
Kesimpulan dari hasil analisa data yaitu bahwa variabel-variabel yang terdeteksi adanya ARCH/GARCH adalah variabel cadangan devisa, IHSG, nilai tukar, dan neto ekspor. Sedangkan variabel tingkat suku bunga tidak menunjukkan gejala adanya heteroskedastisitas dalam series datanya.
Untuk Konsultasi Analisa data selanjutnya, yang berhubungan dengan Time Series Analisis (AR, MA, ARMA, ARIMA, ARCH, GARCH, TARCH, E-GARCH, M-GARCH, T-GARCH, dll) menggunakan eviews silahkan menghubungi :
Beta Consulting
Telp: (021)3333 7389 – 0819 4505 9000
Email: info@bengkeldata.com
www.Bengkeldata.com
www.olah-data.com
follow us:
http://Twitter.com/olahdata
ARCH, GARCH, cadangan devisa, IHSG, neto ekspor, nilai tukar, tingkat suku bunga, uji kointegrasi, volatilitas, VAR, VECM, heteroskedastisitas, ARMA, deret waktu, time series, heteroskedastic, analisa data, konsultan, jasa,analisis data,analisis data statistik, analisa data, analisa data statistik, jasa statistik, konsultan statistik, jasa survei, konsultan survey, jasa riset pasar, konsutan riset pasar,skripsi, tesis, disertasi,ahli, olah data, olahdata, pengolahan, olah data, statistik, statistika, skripsi, tesis, data panel, regresi, korelasi, SEM, validitas, reliabilitas, survei pasar, alpha, cronbach, pearson, tugas, akhir, sarjana, jakarta, penelitian, spss, eviews, amos, lisrel, minitab, regresi, konsultasi, konsultan, analisis data, analisis data statistik, analisa data, analisa data statistik, jasa statistik, konsultan statistik, jasa survei, konsultan survey, jasa riset pasar, konsutan riset pasar , skripsi, tesis, disertasi,ahli, olahdata, pengolahan, olah data, statitistik, statistika, skripsi, tesis, data panel, regresi, korelasi, SEM, validitas, reliabilitas, survei pasar, alpha, cronbach, pearson,tugas, akhir, sarjana, jakarta, penelitian, spss, amos
Filed under: analisa data, analisa data statistik, analisis data, olah data, Time Series | Tagged: ahli, akhir, alpha, amos, analisa data, analisa data statistik, analisis data, analisis data statistik, ARCH, ARIMA, ARMA, cadangan devisa, cronbach, data panel, deret waktu, disertasi, EGARCH, eviews, GARCH, heteroskedastic, heteroskedastisitas, IHSG, jakarta, Jasa, jasa riset pasar, jasa statistik, jasa survei, Konsultan, konsultan statistik, konsultan survey, konsultasi, konsutan riset pasar, korelasi, lisrel, MGARCH, minitab, neto ekspor, nilai tukar, olah data, olahdata, pearson, penelitian, pengolahan, regresi, reliabilitas, sarjana, SEM, skripsi, spss, statistik, statistika, statitistik, survei pasar, TAGRCH, TARCH, tesis, Time series, tingkat suku bunga, tugas, uji kointegrasi, validitas, VAR, VECM, volatilitas | Leave a comment »
Beta Consulting : 08571 5200 869 >> Jasa Olah Data SPSS Murah di Jakarta, Jasa Olah Data Skripsi Murah di Jakarta, Jasa Olahdata Statistik Murah, Jasa Olah data SPSS AMOS Lisrel Eviews Stata Murah Jakarta, Jasa Olahdata SPSS SEM AMOS Lisrel Eviews Stata PLS Murah Jakarta, Jasa Konsultan Statistik, Jasa Riset Pasar, Jasa Olah data Skripsi Tesis Depok Jakarta, Olahdata Tesis Jakarta, Olah data Tesis Disertasi Jakarta, Analisis Data SEM Lisrel AMOS PLS, Jasa Survei Bekasi, Analisis Data Statistik SEM Lisrel AMOS PLS, Konsultan Statistik, Analisa Data SEM Lisrel AMOS PLS, Analisa Data Statistik SEM Lisrel AMOS PLS, Analisis Data Statistik SEM Lisrel AMOS PLS, Jasa Analisa Data Statistik, Analisis Regresi SEM Lisrel AMOS PLS, Analisis Korelasi SEM Lisrel AMOS PLS Stata, Analisis Jalur Path SEM Lisrel AMOS PLS, 